Dashboard de Risco Macro

Análise cross-asset · Carry Trade JPY · Decisão Operacional PUT

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Risk-On

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FRED

Alpha

Stooq

GDELT

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DECISÃO FINAL OPERACIONAL

NÃO OPERAR

Mercado não favorável

Regime: Risk-On

SCORE

Risco 36%6

Entrada 34%55

Confidence 12%28

Backtest 4%62

GlobalCrash 6%4

FP Risk 8%70

SIZING SUGERIDO

17 contratos

R$ 3570 (0.71% carteira)

Hedge: R$ 287500

EXPECTED VALUE

+0.83

EV por contrato (4 cenários)

Carry: Pré-Unwind

OVERRIDE MANUAL (35%)

GlobalCrash: 4/100

65% auto + 35% manual

Este modelo não constitui recomendação de investimento. Entrada agressiva ainda não liberada neste cenário.

Modern Cross-Asset Risk Score

1/18 pts

ÍNDICE DE RISCO

Risk-OnAlta FrágilEstagflaçãoCrash

VIX

0.0

MOVE

0.0

Yield Curve

0.0

HY Spread

0.0

SKEW

1.0

DXY

0.0

NFCI

0.0

Real Yield

0.0

Put/Call

0.0

VVIX

0.0

S&P 500

7.504,6

IBOV

176.375

VIX

16.86

MOVE

86.07

SKEW

137.39

Put/Call

0.82

Timing & Assertividade PUT

MODERADA

CONVICÇÃO DE ENTRADA

MODERADA

Timing Score

Tail Risk Opts

CTA Selling

BoJ Proximity

Hike Prob

FX Interv.

Dias até BoJ18d

BOVA11 IV/RV1.19x

VVIX95.2

Carry Trade Risk Model

Pré-Unwind

CARRY RISK SCORE

USD/JPY: 159.56

JP 10Y: 2.69%

BoJ Hike Prob: 80%

USD/JPY9.3

JPY Basket11.7

JP 10Y19.8

US-JP Diff9.1

VIX2.4

DXY3.3

Brent4.4

BoJ Prob8.5

Pré-Unwind detectado. Monitorar USD/JPY e BoJ.

JPY Cross Basket — Unwind Monitor

Basket: 79/100

USD/JPY

Sinal:65

1d-0.30%

5d-1.20%

10d-2.10%

EUR/JPY

Sinal:58

1d-0.20%

5d-0.90%

10d-1.80%

AUD/JPY

Sinal:72

1d-0.40%

5d-1.50%

10d-2.40%

MXN/JPY

Sinal:80

1d-0.50%

5d-1.80%

10d-2.90%

FX Intervenção Risk: 75/100

Dias até BoJ: 18d

BoJ Hike Prob: 80%

USD/JPY spot: 159.56

Liquidity Stress & Drain Monitor

ALERTA DRAIN

LIQUIDITY STRESS

27/100

SOFR

NFCI

HY Spread

IG Spread

DXY Funding

MOVE

RRP Drain

VIX

LIQUIDITY DRAIN

57/100

RRP Balance: $1.8B90

TGA Balance: $782B35

Fed Balance Sheet: $6.71T55

Bank Reserves: $3.11T35

TERM PREMIUM & TAIL RISK

Term Premium 10Y0.8285%

Sinal: 45/100

Real Yield 10Y2.10%

Breakeven 10Y2.39%

Curva 10Y-2Y0.49%

SOFR3.63%

NFCI-0.523

HY Spread2.72%

BOVA11 Option Analyzer

BOVA11 @ R$173.34

StrikeR$160

PrêmioR$2.10

IV PUT (%)%22.10

Dias Venc.d57

RÉGUA OTM — STRIKES REFERÊNCIA

PUT (BS)

R$1.21

Prob ITM

17.0%

Vol Realiz.

18.5%

IV/RV Ratio

1.19x

Dias Venc

57d

OI (mock)

12.450

Spread bid/ask estimado: R$0.17. Volume médio 30d: ~8.200 contratos/dia.

Black-Scholes · Expected Value · Sizing

GREGAS

Delta

-0.149

Gamma

0.0153

Vega

0.159

Theta

-0.034

Prob ITM

17.0%

PUT Price

R$1.21

EXPECTED VALUE — 4 CENÁRIOS

EV: +0.83

Crash -20%10%19.231.92

Correção -10%20%1.890.38

Lateral ±2%45%-2.10-0.95

Rally +8%25%-2.10-0.53

SIZING DO HEDGE

Contratos

Prêmio Total

R$3570

% Carteira

0.71%

Exposição Hedge

R$287500

TAKE PROFIT SUGERIDO

1.5x

R$3.15

R$4.20

R$6.30

Entry Trigger Checklist

AGUARDAR

42%

AUTOMÁTICOS (5/8)

Risk Index > 50w:3

Carry Risk > 45w:3

VIX > 18w:2

USD/JPY 5d < -0.8%w:2

Dias BoJ < 21w:2

Liquidity Stress > 15w:2

SKEW > 135w:1

HY Spread > 3.0%w:1

MANUAIS (0/4)

Score: 10/24 pts · Auto: 5 · Manual: 0

Confidence & Falso Positivo

BAIXA

Confidence Score

False Positive Risk

Backtest Score

Timing Conviction

CHECKLIST FALSO POSITIVO

VIX < 18 (low vol)OK

Put/Call < 0.8OK

NFCI muito negativoRISCO

HY Spread comprimidoOK

Risk Index < 35OK

Hedge PUT vs Crash PUT: Regime atual sugere hedge de carteira (OTM 8-12%) ao invés de PUT direcional agressiva. EV positivo requer crash >10%.

Projeção Sintética BOVA11 — 60 Dias

Regime: Risk-OnSpot: R$173.34Strike: R$160

Projeção heurística baseada no regime de risco atual. Não constitui previsão de preço.

Decomposição do Score & Contribuição dos Fatores

Score Final: 31

SCORES BRUTOS

Risco Mercado

636%

Timing/Entrada

5534%

Carry Trade

6815%

Liquidity Stress

278%

Tail Risk Opts

434%

Term Premium

453%

CONTRIBUIÇÃO PONDERADA

REGRAS PRÁTICAS DO MODELO

▸Score ≥ 70 → Comprar PUT (entrada agressiva)

▸Score 55-69 → Aguardar trigger de confirmação

▸Score 40-54 → Monitorar, não operar

▸Score < 40 → Mercado favorável, sem hedge

▸FP Risk > 60 → Reduzir sizing em 50%

▸EV < -0.5 → Não comprar independente do score

▸Carry > 70 → Adicionar hedge cambial USD/JPY

▸BoJ < 7 dias → Aguardar evento antes de entrar

Variáveis Macro & Carry Trade — Controles ManuaisAjuste os valores para simular cenários

Volatilidade & Sentimento

VIX16.86

1080

MOVE Index86.07

50200

VVIX95.20

60160

SKEW Index137.39

100170

Put/Call Ratio0.82

0.42

Taxas & Crédito

US 2Y (%)4.01%

US 10Y (%)4.50%

US 30Y (%)5.03%

010

JP 10Y (%)2.69%

HY Spread (%)2.72%

112

IG Spread (%)0.74%

0.34

SOFR (%)3.63%

FX & Commodities

DXY99.03

88115

USD/JPY159.56

130175

Brent (USD)93.73

50140

WTI (USD)93.89

45135

Liquidez & Fed

NFCI-0.523

-1.53

RRP Balance ($B)2

03000

TGA Balance ($B)782

02000

Real Yield 10Y (%)2.10%

-24

Term Premium (%)0.829%

-0.53

BoJ & Opções BOVA11

Dias até BoJ18d

060

Prob Alta BoJ (%)80%

0100

FX Interv. Risk75

0100

IV PUT BOVA11 (%)22.10%

1060

Vol Realiz BOVA (%)18.50%

560

Term Structure & Yield Curves

10Y-2Y

+0.49%

30Y-2Y

+1.02%

US-JP 10Y

+1.81%

Breakeven 10Y2.39%

Real Yield 10Y2.10%

US 2Y

4.01%

US 10Y

4.50%

US 30Y

5.03%

Breadth Técnico & Calendário de Eventos

BREADTH DE MERCADO

S&P 500 % acima MA200

61.2%

Nasdaq % acima MA50

54.8%

IBOV % acima MA200

48.3%

NYSE New Highs/Lows1.4

McClellan Oscillator-12.4

Arms Index (TRIN)1.18

PRÓXIMOS EVENTOS

US PayrollUSD

COPOM AtaBRL

FOMC MinutesUSD

IPCA BrasilBRL

US CPI ReleaseBonds

BR GDP ReleaseBRL

BoJ MeetingJPY

Options Expiry (OPEX)BOVA11

Backtest Heurístico — 15 Regimes

Hit Rate:67%

Acertos

10/15

Retorno médio (✓)

+456%

Perda média (✗)

-72%

Período	Regime	Risk	Carry	Retorno PUT	Acerto
Aug 2024	Alta Frágil	48	52	+180%	✓
Mar 2023	Risk-On	28	30	-85%	✗
Oct 2023	Estagflação	62	58	+240%	✓
Mar 2020	Crash	91	88	+1200%	✓
Jan 2022	Estagflação	67	55	+420%	✓
Jun 2022	Estagflação	71	61	+380%	✓
Sep 2022	Alta Frágil	44	47	-40%	✗
Nov 2021	Alta Frágil	39	35	-92%	✗
Aug 2015	Crash	85	82	+890%	✓
Feb 2018	Alta Frágil	55	49	+310%	✓
Dec 2018	Estagflação	72	65	+560%	✓
May 2019	Risk-On	22	28	-78%	✗
Jul 2023	Risk-On	30	32	-65%	✗
Oct 2022	Estagflação	68	60	+280%	✓
Mar 2024	Alta Frágil	42	44	+95%	✓

Backtest heurístico baseado em parâmetros históricos aproximados. Não considera custos de transação, slippage ou ajustes de posição.

News Validation Signal

Sinal: 59/100

Bank of Japan signals potential rate hike amid JPY depreciation concerns2h

Reuters▲ Risco

Fed officials signal higher for longer rates despite cooling inflation data5h

Bloomberg▲ Risco

Carry trade unwind pressure building as USD/JPY approaches intervention zone8h

FT▲ Risco

Brazil IPCA comes in below expectations, easing pressure on COPOM14h

Valor▼ Alívio

Global equity markets recover after initial selloff on rate concerns18h

WSJ▼ Alívio

Credit markets show signs of stress as HY spreads widen sharply1d

Bloomberg▲ Risco

China stimulus package announced, providing temporary risk-on sentiment2d

Reuters▼ Alívio

Liquidity concerns rise as RRP balance approaches critical threshold2d

FT▲ Risco

Decay por idade: 6h=100%, 24h=70%, 48h=40%, 48h+=15%. Fonte: GDELT (mock).

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